#EBA zátěžové testy by se měly více zaměřit na systémová rizika v celé EU, řekněme auditoři

| Července 11, 2019

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora by měl být poslední test zátěžového testu ze strany Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) náročnější při testování odolnosti bank vůči systémovým rizikům v celé EU. Simulované šoky byly ve skutečnosti mírnější než ty, které byly zaznamenány během finanční krize 2008, a použitý nepříznivý scénář neodráží odpovídajícím způsobem všechna relevantní systémová rizika pro finanční systém EU, tvrdí auditoři. Kromě toho při navrhování a provádění zkoušky EBA spoléhala na vnitrostátní orgány dohledu, ale postrádala zdroje a nemohla na ně účinně dohlížet.

Od 2011 provedl EBA celoevropské zátěžové testy s cílem posoudit odolnost bank vůči šokům, jako je prudká recese, selhání akciového trhu nebo ztráta důvěry. Auditoři zkoumali, zda je test 2018 vhodný pro daný účel. Zaměřili se na kritéria pro výběr bank a proces identifikace rizik.

„Evropské banky by měly být testovány proti závažnějším finančním otřesům,“ řekl Neven Mates, člen Evropského účetního dvora, který je za zprávu zodpovědný. „Kromě toho klíčová rozhodnutí v rámci orgánu EBA přijímají zástupci vnitrostátních orgánů dohledu a v celoevropské perspektivě nebyl dostatečně zohledněn způsob, jakým byl test navržen a prováděn.“ \ T

Zátěžový test 2018 ukládal méně závažné nepříznivé scénáře v zemích se slabšími ekonomikami a zranitelnějšími finančními systémy. Z tohoto důvodu může být nízký dopad na některé banky způsoben nejen jejich lepším zdravotním stavem, ale spíše nižší úrovní stresu. Auditoři rovněž zjistili, že do testu nebyly zahrnuty všechny zranitelné banky a že některé banky s vyšším rizikem byly vyloučeny.

EBA se podařilo koordinovat zkoušku v úzkých termínech, do nichž bylo zapojeno mnoho zúčastněných stran. Evropská centrální banka (ECB), národní centrální banky a úřady hrály při návrhu testu velmi významnou úlohu. Kromě toho, když došlo k ověření, jak banky odhadují dopady, EBA se rozhodla spoléhat výhradně na vnitrostátní orgány dohledu a ECB. Ve spojení s omezenou schopností EBA kontrolovat proces zátěžového testování, jeho omezených zdrojů a komplexních mechanismů řízení to nevedlo k zajištění srovnatelných, nestranných a spolehlivých výsledků pro banky v různých členských státech.

I když EBA vytvořila bezkonkurenční množství údajů o bankách, které jsou k dispozici, chyběly některé kritické informace, a to kapitálové požadavky pro každou banku a kolik bank by je ve stresu porušilo.

Auditoři doporučují, aby Evropská komise přezkoumala a posílila mechanismy řízení EBA a zvýšila své zdroje tak, aby budoucí zátěžové testy netrpěly podobnými nedostatky. EBA by měl zároveň:

  • Zvýšit geografické rozšíření svých testů a vybrat banky založené spíše na systémových rizicích než na velikosti;
  • vymezit minimální úroveň stresu pro EU jako celek a zvážit rizika z hlediska finančního systému pro celou EU a;
  • posílit kontrolu nad návrhem zkoušek a posílit přístup dohledu.

EBA byla založena v 2010, přičemž jedním z jejích úkolů bylo provádění zátěžových testů v rámci celé EU, které prováděla v 2011, 2014, 2016 a 2018. Zátěžový test 2018 zahrnoval banky 48 v zemích 15. Negativní scénář byl negativní tříletá projekce makroekonomických podmínek včetně HDP, nezaměstnanosti, cen bydlení a úrokových sazeb.

Vzhledem k tomu, že 2014, auditoři EU zveřejnili řadu zpráv týkajících se bankovní unie, včetně EBA a jejího měnícího se kontextu, jednotného mechanismu dohledu, jednotného výboru pro řešení krizí a bank pro řízení krizí ECB. Účetní dvůr předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU, jakož i dalším zúčastněným stranám, jako jsou národní parlamenty, zúčastněné strany z odvětví a zástupci občanské společnosti.

Zvláštní zpráva 10 / 2019 Zátěžové testy pro banky v celé EU: nesrovnatelné množství informací o poskytovaných bankách, ale větší koordinace a zaměření na potřebná rizika je k dispozici na Internetové stránky ECA v jazycích 23 EU.

Komentáře

Facebook připomínky

Tagy: , ,

Kategorie: Frontpage, EU, Evropský účetní dvůr

Komentáře jsou uzavřeny.