Spojte se s námi

Finance

P2P investice, dluhopisy a vklady vytvářejí v roce 2024 optimální portfolio

SHARE:

Zveřejněno

Před 3 let

on

Vaši registraci používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení našeho porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Podle odhadů platformy Robocash bude v roce 2024 optimálním řešením ponechat dvě třetiny investičního portfolia v pevně úročených instrumentech.

Specialisté společnosti Robocash analyzovali 9 různých investičních aktiv, aby určili optimální strukturu portfolia. Výzkum zkoumal 10 modelů alokace portfolia* a zvažoval korelace aktiv.

Portfolio modelu Black-Litterman slibuje nejvyšší výnosy v roce 2024, ale navrhuje alokovat všechny prostředky do kryptoměn. “Tento přístup je samozřejmě v rozporu s myšlenkou diverzifikace a výrazně zvyšuje rizika investic“. - komentují specialisté. 

V podmínkách ekonomické nestability zůstává trend k diverzifikaci portfolia relevantní. “Metody algoritmu Konno-Yamazaki a HRP naznačují, že všech 9 analyzovaných aktiv alokujeme do jednoho portfolia. Tento přístup zmírňuje některá rizika, ale rozhodně není nejúčinnější z hlediska výnosů.“

Nejoptimálnější možností je struktura identifikovaná v Pareto-optimalizaci. Takové portfolio obsahuje 64.9 % aktiv s pevným výnosem, konkrétně dluhopisy, P2P investice a vklady. Zbývající část tvoří aktiva s proměnlivým výnosem (30.6 %) a aktiva v cizí měně (4.5 %). "Výnosy jsou zde nižší než například v případě maximalizace diverzifikace nebo zvažování bezrizikové sazby pro poměr Sharpe. Tato kombinace je ale optimální z hlediska dosažení nejlepšího poměru rizika a výnosu." - dodávají specialisté. 

* Seznam metod zahrnoval následující: Markowitz, VaR (Value at Risk), Mean-CVaR (Conditional VAR v průměru), Black-Letterman model, Sharpe-ratio, Risk and return parity, Robustní optimalizace, Konno-Yamazaki (střední Absolutní odchylka), HRP (Hierarchical Risk Parity Machine Learning based optimization), minimalizace Paretova rizika a maximalizace ziskovosti.

Přečtěte si v Dokumentech Google

Poznámky pro editory: Robo.hotovost je plně automatizovaná investiční platforma se sídlem v Chorvatsku se zárukou zpětného odkupu investic působících v rámci Evropské unie, Spojeného království a Švýcarska. Platforma, která byla spuštěna v únoru 2017, patří finančnímu holdingu UnaFinancial, který poskytuje fintech služby na rozvíjejících se trzích v Asii a Evropě. Robo.cash jako součást holdingu funguje podle modelu „peer-to-portfolio“, který poskytuje příležitost investovat do spotřebitelských a komerčních úvěrů poskytovaných přidruženými společnostmi. K 30. listopadu 2023 přilákala investice přes 85 milionů EUR a financovala půjčky v hodnotě přes 750 milionů EUR. 

Foto Stephen Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Sdílet tento článek:

Sdílet tento:
Související témata:
Tisková zpráva

Tento článek částečně nebo zcela opakuje obsah tiskové zprávy vydané autorem, který ručí za jeho zákonnost a pravdivost. EU Reporter za jeho zveřejnění neobdržel žádnou platbu ani pobídku.

EU Reporter publikuje články z různých externích zdrojů, které vyjadřují širokou škálu názorů. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter. Přečtěte si prosím celý dokument EU Reporter Podmínky zveřejnění pro více informací EU Reporter využívá umělou inteligenci jako nástroj ke zvýšení kvality, efektivity a dostupnosti žurnalistiky při zachování přísného lidského redakčního dohledu, etických standardů a transparentnosti veškerého obsahu podporovaného umělou inteligencí. Přečtěte si prosím celý dokument EU Reporter Zásady AI Pro více informací.
Inzerát

Trending