Spojte se s námi

Finance

P2P investice, dluhopisy a vklady vytvářejí v roce 2024 optimální portfolio

SHARE:

Zveřejněno

4 měsíci

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Podle odhadů platformy Robocash bude v roce 2024 optimálním řešením ponechat dvě třetiny investičního portfolia v pevně úročených instrumentech.

Specialisté společnosti Robocash analyzovali 9 různých investičních aktiv, aby určili optimální strukturu portfolia. Výzkum zkoumal 10 modelů alokace portfolia* a zvažoval korelace aktiv.

Portfolio modelu Black-Litterman slibuje nejvyšší výnosy v roce 2024, ale navrhuje alokovat všechny prostředky do kryptoměn. “Tento přístup je samozřejmě v rozporu s myšlenkou diverzifikace a výrazně zvyšuje rizika investic“. - komentují specialisté. 

V podmínkách ekonomické nestability zůstává trend k diverzifikaci portfolia relevantní. “Metody algoritmu Konno-Yamazaki a HRP naznačují, že všech 9 analyzovaných aktiv alokujeme do jednoho portfolia. Tento přístup zmírňuje některá rizika, ale rozhodně není nejúčinnější z hlediska výnosů.“

Nejoptimálnější možností je struktura identifikovaná v Pareto-optimalizaci. Takové portfolio obsahuje 64.9 % aktiv s pevným výnosem, konkrétně dluhopisy, P2P investice a vklady. Zbývající část tvoří aktiva s proměnlivým výnosem (30.6 %) a aktiva v cizí měně (4.5 %). "Výnosy jsou zde nižší než například v případě maximalizace diverzifikace nebo zvažování bezrizikové sazby pro poměr Sharpe. Tato kombinace je ale optimální z hlediska dosažení nejlepšího poměru rizika a výnosu." - dodávají specialisté. 

* Seznam metod zahrnoval následující: Markowitz, VaR (Value at Risk), Mean-CVaR (Conditional VAR v průměru), Black-Letterman model, Sharpe-ratio, Risk and return parity, Robustní optimalizace, Konno-Yamazaki (střední Absolutní odchylka), HRP (Hierarchical Risk Parity Machine Learning based optimization), minimalizace Paretova rizika a maximalizace ziskovosti.

Přečtěte si v Dokumentech Google

Inzerát

Poznámky pro editory: Robo.hotovost je plně automatizovaná investiční platforma se sídlem v Chorvatsku se zárukou zpětného odkupu investic působících v rámci Evropské unie, Spojeného království a Švýcarska. Platforma, která byla spuštěna v únoru 2017, patří finančnímu holdingu UnaFinancial, který poskytuje fintech služby na rozvíjejících se trzích v Asii a Evropě. Robo.cash jako součást holdingu funguje podle modelu „peer-to-portfolio“, který poskytuje příležitost investovat do spotřebitelských a komerčních úvěrů poskytovaných přidruženými společnostmi. K 30. listopadu 2023 přilákala investice přes 85 milionů EUR a financovala půjčky v hodnotě přes 750 milionů EUR. 

Foto Stephen Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Sdílet tento článek:

Související témata:
EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending