#BankingUnion: Banky EU zlepšily svou odolnost, ale ziskovost zůstává slabá

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil svůj panel rizik, který shrnuje hlavní rizika a slabá místa v bankovním sektoru EU pomocí kvantitativních ukazatelů rizika.

Společně s řídicím panelem rizik zveřejnil EBA výsledky svého dotazníku pro posouzení rizik, který zahrnuje názory bank a analytiků trhu na výhled rizik shromážděný na podzim roku 2018.

Ve třetím čtvrtletí (Q3) roku 2018 řídicí panel potvrzuje zlepšení jak v kvalitě aktiv, tak v poměru kapitálu, zatímco ziskovost zůstává utlumená. Kapitálové poměry evropských bank zůstávají vysoké s mírným nárůstem od 2. čtvrtletí 2018. Poměr CET1 se přechodně zvýšil ze 14.5% v posledním čtvrtletí na 14.7% ve 3. čtvrtletí 2018 v důsledku jak zvýšení kapitálu CET1, tak poklesu celkové rizikové expozice. Banky představující 99.6% celkových aktiv mají poměr CET1 nad 11%.

Poměr plně naloženého CET1 se ve 14.5. čtvrtletí 3 zvýšil na 2018%. Kvalita úvěrového portfolia bank v EU se dále zlepšila. Ve 3. čtvrtletí 2018 si poměr nesplácených úvěrů (NPL) k celkovým úvěrům udržoval klesající trend a činil 3.4%, což je nejnižší úroveň od harmonizace definice NPL v evropských zemích v roce 2014.

Klesající trend podílu nesplácených úvěrů je způsoben růstem celkových půjček i pokračujícím poklesem nesplácených úvěrů, které nyní činí 714.3 miliardy EUR. Do budoucna banky očekávají další zlepšení kvality svých portfolií, zatímco tržní analytici se zdají být ohledně výhledu kvality aktiv opatrnější. Musí se dále zlepšit ziskovost v bankovním sektoru EU.

Průměrná návratnost kapitálu (RoE) byla stabilní na 7.2%, přičemž podíl bank s RoE nad 6% se snížil ze 67.1% ve druhém čtvrtletí na 2%.

Z odpovědí na Dotazník k posouzení rizik vyplývá, že banky očekávají, že ziskovost zůstane utlumená, pouze přibližně 30% s pozitivním výhledem v příštích 6–12 měsících. Za účelem zvýšení ziskovosti se banky zaměřují na zvyšování výnosů z poplatků a provizí a snižování provozních nákladů. Poměr půjčky k vkladu zůstal zhruba stabilní.

Inzerát

Ve 3. čtvrtletí 2018 se tento poměr mírně zvýšil o 10 b / s na 118.4%, a to díky rostoucímu čitateli i jmenovateli. Pákový poměr (plně zavedený) zůstal stabilní na 5.1%. Míra zatížení aktiv se mírně zvýšila na 28.2% z 28% ve 2. čtvrtletí 2018. Poměr krytí likvidity (LCR) se ve 148.5. čtvrtletí 3 zlepšil na 2018%, což je nejvyšší hodnota od 3. čtvrtletí 2016 a výrazně přesahuje 100% požadavek.

Pokud jde o financování, výsledky Dotazníku posouzení rizik ukazují, že dvě ze tří reagujících bank plánují zvýšit vydávání nástrojů způsobilých pro MREL. Přibližně 50% bank však považuje za hlavní překážku pro tyto emise problémy spojené s tvorbou cen. Analytici jsou přesvědčeni, že banky budou schopny vydávat nástroje způsobilé pro BRRD / MREL / TLAC, a rovněž souhlasí s tím, že náklady na tyto emise v nadcházejícím období porostou.

Údaje obsažené v přehledu rizik vycházejí ze vzorku 150 bank, které pokrývají více než 80% bankovního sektoru EU (podle celkových aktiv), na nejvyšší úrovni konsolidace, zatímco agregáty zemí mohou zahrnovat i velké dceřiné společnosti. Seznam bank naleznete zde. 

Sdílet tento článek: